【考研】中央财经大学-期货与期权
本课程共121集 翻译完 欢迎学习
立即播放
用手机看
课程免费缓存，随时观看～
扫码下载网易公开课APP
收藏
课程列表
【第1集】2.衍生品的概念与功能（上） 译
【第2集】2.衍生品的概念与功能（下） 译
【第3集】9.衍生品市场的显著事件 译
【第4集】10.外汇远期（上） 译
【第5集】10.外汇远期（下） 译
【第6集】17.外汇互换 译
【第7集】19.远期利率协议场外游戏讨论 译
【第8集】20.期货市场机制（上） 译
【第9集】20.期货市场机制（下） 译
【第10集】21.期货合约条款（上） 译
【第11集】21.期货合约条款（下） 译
【第12集】24.期货交易所——Wind展示（上） 译
【第13集】24.期货交易所——Wind展示（下） 译
【第14集】25.套期保值原理（上） 译
【第15集】25.套期保值原理（下） 译
【第16集】26.套期保值类型及举例（上） 译
【第17集】26.套期保值类型及举例（下） 译
【第18集】29.金融期货的发展历史（上） 译
【第19集】29.金融期货的发展历史（下） 译
【第20集】30.金融期货主要合约及条款（上） 译
【第21集】30.金融期货主要合约及条款（下） 译
【第22集】32.境外交易所真实合约条款展示（上） 译
【第23集】32.境外交易所真实合约条款展示（下） 译
【第24集】33.内地交易所真实合约条款展示（上） 译
【第25集】33.内地交易所真实合约条款展示（下） 译
【第26集】35.资本市场工具的期货市场报价及其转换因子（上） 译
【第27集】35.资本市场工具的期货市场报价及其转换因子（下） 译
【第28集】36.欧洲美元期货（上） 译
【第29集】36.欧洲美元期货（下） 译
【第30集】37.期货市场机制及合约条款复习（上） 译
【第31集】37.期货市场机制及合约条款复习（下） 译
【第32集】38.期权的类型 译
【第33集】39.期权种类的扩展（上） 译
【第34集】39.期权种类的扩展（下） 译
【第35集】42.期权市场机制 译
【第36集】43.认股权证 译
【第37集】45.可转债（上） 译
【第38集】45.可转债（下） 译
【第39集】47.看涨期权的下限（上） 译
【第40集】47.看涨期权的下限（下） 译
【第41集】48.美式看涨期权的提前实施问题（上） 译
【第42集】48.美式看涨期权的提前实施问题（下） 译
【第43集】52.期权价格影响因素 译
【第44集】53.期权价格上下限绘图（上） 译
【第45集】53.期权价格上下限绘图（下） 译
【第46集】54.无套利分析原理——复制技术（上） 译
【第47集】54.无套利分析原理——复制技术（下） 译
【第48集】55.状态价格定价技术——基础证券角度（上） 译
【第49集】55.状态价格定价技术——基础证券角度（下） 译
【第50集】56.状态价格定价技术 译
【第51集】57.二叉树期权定价模型——动态复制方法（上） 译
【第52集】57.二叉树期权定价模型——动态复制方法（下） 译
【第53集】58.二叉树期权定价模型——公平博弈与风险中性（上） 译
【第54集】58.二叉树期权定价模型——公平博弈与风险中性（下） 译
【第55集】59.二叉树期权定价模型——风险中性定价理论基础（上） 译
【第56集】59.二叉树期权定价模型——风险中性定价理论基础（下） 译
【第57集】60.二叉树期权定价模型——风险中性定价（上） 译
【第58集】60.二叉树期权定价模型——风险中性定价（下） 译
【第59集】61.期权定价软件Derivagem展示及Matlab编程演示二叉树模（上） 译
【第60集】61.期权定价软件Derivagem展示及Matlab编程演示二叉树模（下） 译
【第61集】62.由标的资产和期权构成的交易头寸（上） 译
【第62集】62.由标的资产和期权构成的交易头寸（下） 译
【第63集】64.蝶式价差和日历价差交易（上） 译
【第64集】64.蝶式价差和日历价差交易（下） 译
【第65集】66.基本概念1（上） 译
【第66集】66.基本概念1（下） 译
【第67集】67.基本概念2（上） 译
【第68集】67.基本概念2（下） 译
【第69集】68.Wind期权模块基本功能演示（上） 译
【第70集】68.Wind期权模块基本功能演示（下） 译
【第71集】69.场外期权交易游戏（上） 译
【第72集】69.场外期权交易游戏（下） 译
【第73集】70.Wind期权交易策略展示（上） 译
【第74集】70.Wind期权交易策略展示（中） 译
【第75集】70.Wind期权交易策略展示（下） 译
【第76集】71.基本概念3（上） 译
【第77集】71.基本概念3（下） 译
【第78集】72.基本概念4（上） 译
【第79集】72.基本概念4（下） 译
【第80集】73.随机过程类型（上） 译
【第81集】73.随机过程类型（下） 译
【第82集】74.股票价格建模（上） 译
【第83集】74.股票价格建模（下） 译
【第84集】76.运用几何布朗运动为股票价格建模（上） 译
【第85集】76.运用几何布朗运动为股票价格建模（下） 译
【第86集】79.PDE类型辨识（上） 译
【第87集】79.PDE类型辨识（下） 译
【第88集】80.B-S-M期权定价方程求解——热扩散方程角度（上） 译
【第89集】80.B-S-M期权定价方程求解——热扩散方程角度（下） 译
【第90集】81.B-S-M期权定价方程求解思路回顾（上） 译
【第91集】81.B-S-M期权定价方程求解思路回顾（下） 译
【第92集】82.伊藤型SDE的解的性质 译
【第93集】84.几何布朗运动的解析解 译
【第94集】85.伊藤型SDE的解（上） 译
【第95集】85.伊藤型SDE的解（下） 译
【第96集】88.风险中性测度下的股票价格过程（上） 译
【第97集】88.风险中性测度下的股票价格过程（下） 译
【第98集】90.期权价格影响因素回顾 译
【第99集】91.Delta与动态风险对冲（上） 译
【第100集】91.Delta与动态风险对冲（下） 译
【第101集】94.希腊字母编程绘图演示（上） 译
【第102集】94.希腊字母编程绘图演示（下） 译
【第103集】96.波动率微笑（上） 译
【第104集】96.波动率微笑（下） 译
【第105集】97.结合内地隐含波动率真实数据的深入探索 译
【第106集】98.期权定价模型简要回顾 译
【第107集】99.期权定价数值方法概述（上） 译
【第108集】99.期权定价数值方法概述（下） 译
【第109集】100.期权定价数值方法——树方法基本思路（上） 译
【第110集】100.期权定价数值方法——树方法基本思路（下） 译
【第111集】101.期权定价数值方法——树方法优缺点（上） 译
【第112集】101.期权定价数值方法——树方法优缺点（下） 译
【第113集】102.期权定价数值方法——蒙特卡罗方法基本思路（上） 译
【第114集】102.期权定价数值方法——蒙特卡罗方法基本思路（中） 译
【第115集】102.期权定价数值方法——蒙特卡罗方法基本思路（下） 译
【第116集】103.期权定价数值方法——蒙特卡罗方法方差减少技术（上） 译
【第117集】103.期权定价数值方法——蒙特卡罗方法方差减少技术（下） 译
【第118集】104.期权定价数值方法——准蒙特卡罗方法（上） 译
【第119集】104.期权定价数值方法——准蒙特卡罗方法（下） 译
【第120集】105.树方法和蒙特卡罗方法简要回顾（上） 译
【第121集】105.树方法和蒙特卡罗方法简要回顾（下） 译
【第122集】106.期权定价数值方法——有限差分方法（上） 译
【第123集】106.期权定价数值方法——有限差分方法（中） 译
【第124集】106.期权定价数值方法——有限差分方法（下） 译
【第125集】107.差分方程格式及其相关联系（上） 译
【第126集】107.差分方程格式及其相关联系（下） 译
【第127集】108.差分格式的稳定性问题（上） 译
【第128集】108.差分格式的稳定性问题（下） 译
【第129集】109.信用风险概念（上） 译
【第130集】109.信用风险概念（下） 译
【第131集】110.信用评级（上） 译
【第132集】110.信用评级（下） 译
【第133集】111.信用风险重要指标（上） 译
【第134集】111.信用风险重要指标（下） 译
【第135集】112.信用衍生品 译
查看全部课程
相关推荐
