中央财经大学-期货与期权（mooc）-佩戴耳机观看-树方法和蒙特卡罗方法简要回顾-网易公开课

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树方法和蒙特卡罗方法简要回顾

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[2] [1]--衍生品的概念与功能

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[1]--衍生品的概念与功能

[3] [1]--衍生品类型

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[4] [1]--衍生品市场

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[5] [1]--衍生品历史发展

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[6] [1]--衍生品蓬勃发展的原因

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[7] [1]--真实衍生品业务

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[8] [1]--衍生品亏损案例

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[9] [1]--衍生品市场的显著事件

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[10] [1]--外汇远期

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[1]--外汇远期

[11] [1]--NDF和远期利率协议

1.5万播放

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[1]--NDF和远期利率协议

[12] [1]--远期利率协议场外游戏

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[13] [1]--期货合约

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[14] [1]--期权合约

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[15] [1]--交易者类型

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[16] [1]--利率互换

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[17] [1]--外汇互换

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[18] [1]--内地衍生品市场

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[19] [1]--远期利率协议场外游戏讨论

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[20] [1]--期货市场机制

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[1]--期货市场机制

[21] [1]--期货合约条款

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[1]--期货合约条款

[22] [1]--期货保证金计算

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[23] [1]--期货市场监管

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[1]--期货市场监管

[25] [1]--套期保值原理

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[1]--套期保值原理

[26] [1]--套期保值类型及举例

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[1]--套期保值类型及举例

[27] [1]--套期保值真实案例

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[1]--套期保值真实案例

[28] [1]--外汇市场套期保值作业分析

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[1]--外汇市场套期保值作业分析

[29] [1]--金融期货的发展历史

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[1]--金融期货的发展历史

[30] [1]--金融期货主要合约及条款

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[1]--金融期货主要合约及条款

[31] [1]--运用金融期货合约投机与对...

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[32] [1]--境外交易所真实合约条款展...

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[33] [1]--内地交易所真实合约条款展...

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[1]--内地交易所真实合约条款展示

[34] [1]--计日惯例与货币市场工具的...

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[35] [1]--资本市场工具的期货市场报...

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[1]--资本市场工具的期货市场报价及其转换因子

[36] [1]--欧洲美元期货

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[37] [1]--期货市场机制及合约条款复...

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[38] [1]--期权的类型

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[39] [1]--期权种类的扩展

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[1]--期权种类的扩展

[40] [1]--期权的基本概念与合约条款

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[1]--期权的基本概念与合约条款

[41] [1]--期权的内涵价值与时间价值

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[1]--期权的内涵价值与时间价值

[42] [1]--期权市场机制

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[1]--期权市场机制

[43] [1]--认股权证

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[1]--认股权证

[44] [1]--高管期权

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[1]--高管期权

[45] [1]--可转债

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[1]--可转债

[46] [1]--看涨期权的上限

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[1]--看涨期权的上限

[47] [1]--看涨期权的下限

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[1]--看涨期权的下限

[48] [1]--美式看涨期权的提前实施问...

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11:45

[1]--美式看涨期权的提前实施问题

[49] [1]--看跌期权的上限

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09:29

[1]--看跌期权的上限

[50] [1]--看跌期权的下限

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15:21

[1]--看跌期权的下限

[51] [1]--买卖权平价关系

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10:38

[1]--买卖权平价关系

[52] [1]--期权价格影响因素

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[1]--期权价格影响因素

[54] [1]--无套利分析原理——复制技...

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[1]--无套利分析原理——复制技术

[55] [1]--状态价格定价技术——基础...

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[1]--状态价格定价技术——基础证券角度

[56] [1]--状态价格定价技术

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[57] [1]--二叉树期权定价模型——动...

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[1]--二叉树期权定价模型——动态复制方法

[58] [1]--二叉树期权定价模型——公...

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[1]--二叉树期权定价模型——公平博弈与风险中性

[59] [1]--二叉树期权定价模型——风...

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[1]--二叉树期权定价模型——风险中性定价理论基础

[60] [1]--二叉树期权定价模型——风...

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[1]--二叉树期权定价模型——风险中性定价

[61] [1]--期权定价软件Deriva...

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[1]--期权定价软件Derivagem展示及Matlab编程演示二叉树模型的收敛性

[63] [1]--牛市价差和熊市价差交易

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[1]--牛市价差和熊市价差交易

[64] [1]--蝶式价差和日历价差交易

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[1]--蝶式价差和日历价差交易

[65] [1]--跨式及宽跨式组合交易

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[1]--跨式及宽跨式组合交易

[66] [1]--基本概念1

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24:37

[1]--基本概念1

[67] [1]--基本概念2

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19:46

[1]--基本概念2

[69] [1]--场外期权交易游戏

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17:38

[1]--场外期权交易游戏

[70] [1]--Wind期权交易策略展示

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34:37

[1]--Wind期权交易策略展示

[72] [1]--基本概念

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28:42

[1]--基本概念

[73] [1]--随机过程类型

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16:59

[1]--随机过程类型

[74] [1]--股票价格建模

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21:53

[1]--股票价格建模

[76] [1]--运用几何布朗运动为股票价...

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15:17

[1]--运用几何布朗运动为股票价格建模

[77] [1]--B-S-M期权定价方程—...

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31:27

[1]--B-S-M期权定价方程——动态复制方法

[78] [1]--B-S-M期权定价方程的...

1740播放

08:39

[1]--B-S-M期权定价方程的特征分析

[79] [1]--PDE类型辨识

1873播放

11:22

[1]--PDE类型辨识

[80] [1]--B-S-M期权定价方程求...

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24:42

[1]--B-S-M期权定价方程求解——热扩散方程角度

[81] [1]--B-S-M期权定价方程求...

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23:49

[1]--B-S-M期权定价方程求解思路回顾

[82] [1]--伊藤型SDE的解的性质

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09:23

[1]--伊藤型SDE的解的性质

[83] 风险中性定价理论基础回顾——金融资...

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风险中性定价理论基础回顾——金融资产定价基本原理

[84] 几何布朗运动的解析解

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几何布朗运动的解析解

[85] 伊藤型SDE的解

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伊藤型SDE的解

[86] PDE及其费曼-卡茨解

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PDE及其费曼-卡茨解

[87] 单个布朗运动的哥萨诺夫定理

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单个布朗运动的哥萨诺夫定理

[88] 风险中性测度下的股票价格过程

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风险中性测度下的股票价格过程

[89] B-S-M期权定价模型——风险中性...

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B-S-M期权定价模型——风险中性定价

[90] 期权价格影响因素回顾

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期权价格影响因素回顾

[91] Delta与动态风险对冲

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Delta与动态风险对冲

[92] 希腊字母Gamma、Vega和Ph...

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希腊字母Gamma、Vega和Pho

[93] 希腊字母Theta

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希腊字母Theta

[94] 希腊字母编程绘图演示

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希腊字母编程绘图演示

[95] 中央财经大学-期货与期权（mooc...

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20:02

中央财经大学-期货与期权（mooc）-佩戴耳机观看(隐含波动率)

[96] 中央财经大学-期货与期权（mooc...

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中央财经大学-期货与期权（mooc）-佩戴耳机观看(波动率微笑)

[97] 结合内地隐含波动率真实数据的深入探...

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08:46

结合内地隐含波动率真实数据的深入探索

[98] 期权定价模型简要回顾

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05:50

期权定价模型简要回顾

[99] 期权定价数值方法概述

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13:32

期权定价数值方法概述

[100] 期权定价数值方法——树方法基本思路

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24:37

期权定价数值方法——树方法基本思路

[101] 期权定价数值方法——树方法优缺点

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期权定价数值方法——树方法优缺点

[102] 期权定价数值方法——蒙特卡罗方法基...

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31:05

期权定价数值方法——蒙特卡罗方法基本思路

[103] 期权定价数值方法——蒙特卡罗方法方...

2141播放

23:14

期权定价数值方法——蒙特卡罗方法方差减少技术

[104] 期权定价数值方法——准蒙特卡罗方法

2165播放

19:02

期权定价数值方法——准蒙特卡罗方法

[105] 树方法和蒙特卡罗方法简要回顾

2103播放

待播放

树方法和蒙特卡罗方法简要回顾

[106] 期权定价数值方法——有限差分方法

2457播放

34:48

期权定价数值方法——有限差分方法

[107] 差分方程格式及其相关联系

2099播放

18:35

差分方程格式及其相关联系

[108] 差分格式的稳定性问题

1391播放

14:01

差分格式的稳定性问题

[109] 信用风险概念

2395播放

19:08

信用风险概念

[110] 中央财经大学-期货与期权（mooc...

4514播放

20:23

中央财经大学-期货与期权（mooc）-佩戴耳机观看(信用评级)

[111] 信用风险重要指标

2891播放

13:55

信用风险重要指标

[112] 中央财经大学-期货与期权（mooc...

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中央财经大学-期货与期权（mooc）-佩戴耳机观看(信用衍生品)