【考研】中央财经大学-期货与期权-104.期权定价数值方法—

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104.期权定价数值方法——准蒙特卡罗方法（上）

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选集(135)

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[1] 2.衍生品的概念与功能（上）

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2.衍生品的概念与功能（上）

[2] 2.衍生品的概念与功能（下）

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08:04

2.衍生品的概念与功能（下）

[3] 9.衍生品市场的显著事件

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9.衍生品市场的显著事件

[4] 10.外汇远期（上）

2405播放

09:17

10.外汇远期（上）

[5] 10.外汇远期（下）

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09:22

10.外汇远期（下）

[6] 17.外汇互换

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09:40

17.外汇互换

[7] 19.远期利率协议场外游戏讨论

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09:05

19.远期利率协议场外游戏讨论

[8] 20.期货市场机制（上）

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12:15

20.期货市场机制（上）

[9] 20.期货市场机制（下）

1073播放

12:21

20.期货市场机制（下）

[10] 21.期货合约条款（上）

1898播放

11:40

21.期货合约条款（上）

[11] 21.期货合约条款（下）

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21.期货合约条款（下）

[12] 24.期货交易所——Wind展示（...

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24.期货交易所——Wind展示（上）

[13] 24.期货交易所——Wind展示（...

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24.期货交易所——Wind展示（下）

[14] 25.套期保值原理（上）

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09:03

25.套期保值原理（上）

[15] 25.套期保值原理（下）

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25.套期保值原理（下）

[16] 26.套期保值类型及举例（上）

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26.套期保值类型及举例（上）

[17] 26.套期保值类型及举例（下）

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26.套期保值类型及举例（下）

[18] 29.金融期货的发展历史（上）

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29.金融期货的发展历史（上）

[19] 29.金融期货的发展历史（下）

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29.金融期货的发展历史（下）

[20] 30.金融期货主要合约及条款（上）

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30.金融期货主要合约及条款（上）

[21] 30.金融期货主要合约及条款（下）

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30.金融期货主要合约及条款（下）

[22] 32.境外交易所真实合约条款展示（...

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32.境外交易所真实合约条款展示（上）

[23] 32.境外交易所真实合约条款展示（...

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32.境外交易所真实合约条款展示（下）

[24] 33.内地交易所真实合约条款展示（...

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33.内地交易所真实合约条款展示（上）

[25] 33.内地交易所真实合约条款展示（...

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33.内地交易所真实合约条款展示（下）

[26] 35.资本市场工具的期货市场报价及...

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35.资本市场工具的期货市场报价及其转换因子（上）

[27] 35.资本市场工具的期货市场报价及...

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35.资本市场工具的期货市场报价及其转换因子（下）

[28] 36.欧洲美元期货（上）

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36.欧洲美元期货（上）

[29] 36.欧洲美元期货（下）

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36.欧洲美元期货（下）

[30] 37.期货市场机制及合约条款复习（...

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37.期货市场机制及合约条款复习（上）

[31] 37.期货市场机制及合约条款复习（...

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37.期货市场机制及合约条款复习（下）

[32] 38.期权的类型

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38.期权的类型

[33] 39.期权种类的扩展（上）

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39.期权种类的扩展（上）

[34] 39.期权种类的扩展（下）

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39.期权种类的扩展（下）

[35] 42.期权市场机制

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42.期权市场机制

[36] 43.认股权证

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07:01

43.认股权证

[37] 45.可转债（上）

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45.可转债（上）

[38] 45.可转债（下）

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45.可转债（下）

[39] 47.看涨期权的下限（上）

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47.看涨期权的下限（上）

[40] 47.看涨期权的下限（下）

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47.看涨期权的下限（下）

[41] 48.美式看涨期权的提前实施问题（...

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05:54

48.美式看涨期权的提前实施问题（上）

[42] 48.美式看涨期权的提前实施问题（...

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48.美式看涨期权的提前实施问题（下）

[43] 52.期权价格影响因素

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06:42

52.期权价格影响因素

[44] 53.期权价格上下限绘图（上）

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53.期权价格上下限绘图（上）

[45] 53.期权价格上下限绘图（下）

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53.期权价格上下限绘图（下）

[46] 54.无套利分析原理——复制技术（...

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54.无套利分析原理——复制技术（上）

[47] 54.无套利分析原理——复制技术（...

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54.无套利分析原理——复制技术（下）

[48] 55.状态价格定价技术——基础证券...

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10:08

55.状态价格定价技术——基础证券角度（上）

[49] 55.状态价格定价技术——基础证券...

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55.状态价格定价技术——基础证券角度（下）

[50] 56.状态价格定价技术

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08:08

56.状态价格定价技术

[51] 57.二叉树期权定价模型——动态复...

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08:18

57.二叉树期权定价模型——动态复制方法（上）

[52] 57.二叉树期权定价模型——动态复...

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57.二叉树期权定价模型——动态复制方法（下）

[53] 58.二叉树期权定价模型——公平博...

858播放

06:49

58.二叉树期权定价模型——公平博弈与风险中性（上）

[54] 58.二叉树期权定价模型——公平博...

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06:55

58.二叉树期权定价模型——公平博弈与风险中性（下）

[55] 59.二叉树期权定价模型——风险中...

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12:22

59.二叉树期权定价模型——风险中性定价理论基础（上）

[56] 59.二叉树期权定价模型——风险中...

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12:21

59.二叉树期权定价模型——风险中性定价理论基础（下）

[57] 60.二叉树期权定价模型——风险中...

914播放

11:13

60.二叉树期权定价模型——风险中性定价（上）

[58] 60.二叉树期权定价模型——风险中...

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11:14

60.二叉树期权定价模型——风险中性定价（下）

[59] 61.期权定价软件Derivage...

1265播放

06:00

61.期权定价软件Derivagem展示及Matlab编程演示二叉树模（上）

[60] 61.期权定价软件Derivage...

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61.期权定价软件Derivagem展示及Matlab编程演示二叉树模（下）

[61] 62.由标的资产和期权构成的交易头...

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05:14

62.由标的资产和期权构成的交易头寸（上）

[62] 62.由标的资产和期权构成的交易头...

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05:18

62.由标的资产和期权构成的交易头寸（下）

[63] 64.蝶式价差和日历价差交易（上）

1468播放

06:56

64.蝶式价差和日历价差交易（上）

[64] 64.蝶式价差和日历价差交易（下）

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07:02

64.蝶式价差和日历价差交易（下）

[65] 66.基本概念1（上）

1032播放

12:20

66.基本概念1（上）

[66] 66.基本概念1（下）

1401播放

12:27

66.基本概念1（下）

[67] 67.基本概念2（上）

1267播放

09:55

67.基本概念2（上）

[68] 67.基本概念2（下）

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09:52

67.基本概念2（下）

[69] 68.Wind期权模块基本功能演示...

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08:46

68.Wind期权模块基本功能演示（上）

[70] 68.Wind期权模块基本功能演示...

655播放

08:50

68.Wind期权模块基本功能演示（下）

[71] 69.场外期权交易游戏（上）

1083播放

08:51

69.场外期权交易游戏（上）

[72] 69.场外期权交易游戏（下）

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08:50

69.场外期权交易游戏（下）

[73] 70.Wind期权交易策略展示（上...

1248播放

11:35

70.Wind期权交易策略展示（上）

[74] 70.Wind期权交易策略展示（中...

1643播放

11:45

70.Wind期权交易策略展示（中）

[75] 70.Wind期权交易策略展示（下...

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70.Wind期权交易策略展示（下）

[76] 71.基本概念3（上）

1108播放

05:43

71.基本概念3（上）

[77] 71.基本概念3（下）

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05:41

71.基本概念3（下）

[78] 72.基本概念4（上）

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14:23

72.基本概念4（上）

[79] 72.基本概念4（下）

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14:23

72.基本概念4（下）

[80] 73.随机过程类型（上）

630播放

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73.随机过程类型（上）

[81] 73.随机过程类型（下）

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73.随机过程类型（下）

[82] 74.股票价格建模（上）

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10:58

74.股票价格建模（上）

[83] 74.股票价格建模（下）

1290播放

11:03

74.股票价格建模（下）

[84] 76.运用几何布朗运动为股票价格建...

812播放

07:40

76.运用几何布朗运动为股票价格建模（上）

[85] 76.运用几何布朗运动为股票价格建...

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76.运用几何布朗运动为股票价格建模（下）

[86] 79.PDE类型辨识（上）

1012播放

05:43

79.PDE类型辨识（上）

[87] 79.PDE类型辨识（下）

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05:46

79.PDE类型辨识（下）

[88] 80.B-S-M期权定价方程求解—...

1483播放

12:23

80.B-S-M期权定价方程求解——热扩散方程角度（上）

[89] 80.B-S-M期权定价方程求解—...

1180播放

12:21

80.B-S-M期权定价方程求解——热扩散方程角度（下）

[90] 81.B-S-M期权定价方程求解思...

1359播放

11:56

81.B-S-M期权定价方程求解思路回顾（上）

[91] 81.B-S-M期权定价方程求解思...

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11:59

81.B-S-M期权定价方程求解思路回顾（下）

[92] 82.伊藤型SDE的解的性质

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09:23

82.伊藤型SDE的解的性质

[93] 84.几何布朗运动的解析解

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05:45

84.几何布朗运动的解析解

[94] 85.伊藤型SDE的解（上）

1344播放

06:31

85.伊藤型SDE的解（上）

[95] 85.伊藤型SDE的解（下）

614播放

06:29

85.伊藤型SDE的解（下）

[96] 88.风险中性测度下的股票价格过程...

827播放

11:43

88.风险中性测度下的股票价格过程（上）

[97] 88.风险中性测度下的股票价格过程...

843播放

11:50

88.风险中性测度下的股票价格过程（下）

[98] 90.期权价格影响因素回顾

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09:05

90.期权价格影响因素回顾

[99] 91.Delta与动态风险对冲（上...

956播放

12:35

91.Delta与动态风险对冲（上）

[100] 91.Delta与动态风险对冲（下...

821播放

12:37

91.Delta与动态风险对冲（下）

[101] 94.希腊字母编程绘图演示（上）

1420播放

12:16

94.希腊字母编程绘图演示（上）

[102] 94.希腊字母编程绘图演示（下）

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12:22

94.希腊字母编程绘图演示（下）

[103] 96.波动率微笑（上）

677播放

12:56

96.波动率微笑（上）

[104] 96.波动率微笑（下）

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12:56

96.波动率微笑（下）

[105] 97.结合内地隐含波动率真实数据的...

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08:46

97.结合内地隐含波动率真实数据的深入探索

[106] 98.期权定价模型简要回顾

1121播放

05:50

98.期权定价模型简要回顾

[107] 99.期权定价数值方法概述（上）

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06:48

99.期权定价数值方法概述（上）

[108] 99.期权定价数值方法概述（下）

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06:52

99.期权定价数值方法概述（下）

[109] 100.期权定价数值方法——树方法...

567播放

12:20

100.期权定价数值方法——树方法基本思路（上）

[110] 100.期权定价数值方法——树方法...

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12:21

100.期权定价数值方法——树方法基本思路（下）

[111] 101.期权定价数值方法——树方法...

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07:14

101.期权定价数值方法——树方法优缺点（上）

[112] 101.期权定价数值方法——树方法...

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101.期权定价数值方法——树方法优缺点（下）

[113] 102.期权定价数值方法——蒙特卡...

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102.期权定价数值方法——蒙特卡罗方法基本思路（上）

[114] 102.期权定价数值方法——蒙特卡...

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10:29

102.期权定价数值方法——蒙特卡罗方法基本思路（中）

[115] 102.期权定价数值方法——蒙特卡...

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10:19

102.期权定价数值方法——蒙特卡罗方法基本思路（下）

[116] 103.期权定价数值方法——蒙特卡...

559播放

11:39

103.期权定价数值方法——蒙特卡罗方法方差减少技术（上）

[117] 103.期权定价数值方法——蒙特卡...

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11:42

103.期权定价数值方法——蒙特卡罗方法方差减少技术（下）

[118] 104.期权定价数值方法——准蒙特...

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待播放

104.期权定价数值方法——准蒙特卡罗方法（上）

[119] 104.期权定价数值方法——准蒙特...

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104.期权定价数值方法——准蒙特卡罗方法（下）

[120] 105.树方法和蒙特卡罗方法简要回...

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06:06

105.树方法和蒙特卡罗方法简要回顾（上）

[121] 105.树方法和蒙特卡罗方法简要回...

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06:09

105.树方法和蒙特卡罗方法简要回顾（下）

[122] 106.期权定价数值方法——有限差...

942播放

11:39

106.期权定价数值方法——有限差分方法（上）

[123] 106.期权定价数值方法——有限差...

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11:44

106.期权定价数值方法——有限差分方法（中）

[124] 106.期权定价数值方法——有限差...

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11:34

106.期权定价数值方法——有限差分方法（下）

[125] 107.差分方程格式及其相关联系（...

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107.差分方程格式及其相关联系（上）

[126] 107.差分方程格式及其相关联系（...

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09:25

107.差分方程格式及其相关联系（下）

[127] 108.差分格式的稳定性问题（上）

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07:02

108.差分格式的稳定性问题（上）

[128] 108.差分格式的稳定性问题（下）

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06:59

108.差分格式的稳定性问题（下）

[129] 109.信用风险概念（上）

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109.信用风险概念（上）

[130] 109.信用风险概念（下）

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09:38

109.信用风险概念（下）

[131] 110.信用评级（上）

1138播放

10:13

110.信用评级（上）

[132] 110.信用评级（下）

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10:13

110.信用评级（下）

[133] 111.信用风险重要指标（上）

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06:59

111.信用风险重要指标（上）

[134] 111.信用风险重要指标（下）

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07:03

111.信用风险重要指标（下）

[135] 112.信用衍生品

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07:32

112.信用衍生品