【中央财经大学】期货与期权 | 金融类学生、金融从业者、CFA考试者（112课）-102.期权定价数值方法—

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102.期权定价数值方法——蒙特卡罗方法基本思路

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选集(112)

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[1] 1.课程总体介绍

7.1万播放

16:57

1.课程总体介绍

[2] 2.衍生品的概念与功能

2.3万播放

16:04

2.衍生品的概念与功能

[3] 3.衍生品类型

1.5万播放

12:04

3.衍生品类型

[4] 4.衍生品市场

1.3万播放

15:24

4.衍生品市场

[5] 5.衍生品历史发展

1.0万播放

24:39

5.衍生品历史发展

[6] 6.衍生品蓬勃发展的原因

7673播放

20:21

6.衍生品蓬勃发展的原因

[7] 7.真实衍生品业务

8072播放

11:56

7.真实衍生品业务

[8] 8.衍生品亏损案例

7899播放

19:52

8.衍生品亏损案例

[9] 9.衍生品市场的显著事件

6089播放

08:46

9.衍生品市场的显著事件

[10] 10.外汇远期

9406播放

18:30

10.外汇远期

[11] 11.NDF和远期利率协议

8351播放

19:35

11.NDF和远期利率协议

[12] 12.期货合约

9589播放

10:54

12.期货合约

[13] 13.期权合约

1.1万播放

26:04

13.期权合约

[14] 14.利率互换

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13:00

14.利率互换

[15] 15.外汇互换

6030播放

09:40

15.外汇互换

[16] 16.内地衍生品市场

4782播放

13:49

16.内地衍生品市场

[17] 17.远期利率协议场外游戏

3849播放

07:49

17.远期利率协议场外游戏

[18] 18.远期利率协议场外游戏讨论

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09:05

18.远期利率协议场外游戏讨论

[19] 19.交易者类型

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03:28

19.交易者类型

[20] 20.期货市场机制

6143播放

24:26

20.期货市场机制

[21] 21.期货合约条款

5511播放

23:16

21.期货合约条款

[22] 22.期货保证金计算

5152播放

07:11

22.期货保证金计算

[23] 23.期货市场监管

4728播放

26:15

23.期货市场监管

[24] 24.期货交易所——Wind展示

5299播放

12:18

24.期货交易所——Wind展示

[25] 25.套期保值原理

5380播放

18:03

25.套期保值原理

[26] 26.套期保值类型及举例

4783播放

18:31

26.套期保值类型及举例

[27] 27.套期保值真实案例

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09:41

27.套期保值真实案例

[28] 28.外汇市场套期保值作业分析

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02:50

28.外汇市场套期保值作业分析

[29] 29.金融期货的发展历史

3653播放

10:51

29.金融期货的发展历史

[30] 30.金融期货主要合约及条款

3053播放

16:10

30.金融期货主要合约及条款

[31] 31.运用金融期货合约投机与对冲

4120播放

06:08

31.运用金融期货合约投机与对冲

[32] 32.境外交易所真实合约条款展示

3607播放

11:46

32.境外交易所真实合约条款展示

[33] 33.内地交易所真实合约条款展示

2967播放

16:55

33.内地交易所真实合约条款展示

[34] 34.计日惯例与货币市场工具的报价

3672播放

13:39

34.计日惯例与货币市场工具的报价

[35] 35.资本市场工具的期货市场报价及...

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19:47

35.资本市场工具的期货市场报价及其转换因子

[36] 36.欧洲美元期货

3928播放

19:54

36.欧洲美元期货

[37] 37.期货市场机制及合约条款复习

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12:42

37.期货市场机制及合约条款复习

[38] 38.期权的类型

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08:00

38.期权的类型

[39] 39.期权种类的扩展

3502播放

28:08

39.期权种类的扩展

[40] 40.期权的基本概念与合约条款

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17:30

40.期权的基本概念与合约条款

[41] 41.期权的内涵价值与时间价值

3503播放

17:17

41.期权的内涵价值与时间价值

[42] 42.期权市场机制

2533播放

07:40

42.期权市场机制

[43] 43.认股权证

2928播放

07:01

43.认股权证

[44] 44.高管期权

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10:35

44.高管期权

[45] 45.可转债

1.0万播放

14:19

45.可转债

[46] 46.看涨期权的上限

5392播放

15:52

46.看涨期权的上限

[47] 47.看涨期权的下限

2987播放

14:49

47.看涨期权的下限

[48] 48.美式看涨期权的提前实施问题

3109播放

11:45

48.美式看涨期权的提前实施问题

[49] 49.看跌期权的上限

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09:29

49.看跌期权的上限

[50] 50.看跌期权的下限

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15:21

50.看跌期权的下限

[51] 51.买卖权平价关系

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10:38

51.买卖权平价关系

[52] 52.期权价格影响因素

2565播放

06:42

52.期权价格影响因素

[53] 53.期权价格上下限绘图

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12:40

53.期权价格上下限绘图

[54] 54.无套利分析原理——复制技术

2774播放

11:03

54.无套利分析原理——复制技术

[55] 55.状态价格定价技术——基础证券...

2824播放

20:12

55.状态价格定价技术——基础证券角度

[56] 56.状态价格定价技术

1947播放

08:08

56.状态价格定价技术

[57] 57.二叉树期权定价模型——动态复...

2360播放

16:32

57.二叉树期权定价模型——动态复制方法

[58] 58.二叉树期权定价模型——公平博...

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13:35

58.二叉树期权定价模型——公平博弈与风险中性

[59] 59.二叉树期权定价模型——风险中...

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24:41

59.二叉树期权定价模型——风险中性定价理论基础

[60] 60.二叉树期权定价模型——风险中...

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22:22

60.二叉树期权定价模型——风险中性定价

[61] 61.期权定价软件Derivage...

2314播放

11:57

61.期权定价软件Derivagem展示及Matlab编程演示二叉树模

[62] 62.由标的资产和期权构成的交易头...

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10:25

62.由标的资产和期权构成的交易头寸

[63] 63.牛市价差和熊市价差交易

2610播放

10:34

63.牛市价差和熊市价差交易

[64] 64.蝶式价差和日历价差交易

1518播放

13:48

64.蝶式价差和日历价差交易

[65] 65.跨式及宽跨式组合交易

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10:46

65.跨式及宽跨式组合交易

[66] 66.基本概念1

1619播放

24:37

66.基本概念1

[67] 67.基本概念2

1662播放

19:46

67.基本概念2

[68] 68.Wind期权模块基本功能演示

1352播放

17:29

68.Wind期权模块基本功能演示

[69] 69.场外期权交易游戏

2273播放

17:39

69.场外期权交易游戏

[70] 70.Wind期权交易策略展示

1830播放

34:37

70.Wind期权交易策略展示

[71] 71.基本概念3

1514播放

11:22

71.基本概念3

[72] 72.基本概念

1734播放

28:42

72.基本概念

[73] 73.随机过程类型

1549播放

16:59

73.随机过程类型

[74] 74.股票价格建模

2957播放

21:53

74.股票价格建模

[75] 75.伊藤引理

2922播放

20:37

75.伊藤引理

[76] 76.运用几何布朗运动为股票价格建...

2033播放

15:17

76.运用几何布朗运动为股票价格建模

[77] 77.B-S-M期权定价方程——动...

2369播放

31:27

77.B-S-M期权定价方程——动态复制方法

[78] 78.B-S-M期权定价方程的特征...

1202播放

08:39

78.B-S-M期权定价方程的特征分析

[79] 79.PDE类型辨识

1410播放

11:22

79.PDE类型辨识

[80] 80.B-S-M期权定价方程求解—...

1730播放

24:42

80.B-S-M期权定价方程求解——热扩散方程角度

[81] 81.B-S-M期权定价方程求解思...

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23:49

81.B-S-M期权定价方程求解思路回顾

[82] 82.伊藤型SDE的解的性质

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09:23

82.伊藤型SDE的解的性质

[83] 83.风险中性定价理论基础回顾——...

1977播放

10:26

83.风险中性定价理论基础回顾——金融资产定价基本原理

[84] 84.几何布朗运动的解析解

1290播放

05:45

84.几何布朗运动的解析解

[85] 85.伊藤型SDE的解

1198播放

12:59

85.伊藤型SDE的解

[86] 86.PDE及其费曼-卡茨解

1491播放

15:28

86.PDE及其费曼-卡茨解

[87] 87.单个布朗运动的哥萨诺夫定理

1372播放

33:24

87.单个布朗运动的哥萨诺夫定理

[88] 88.风险中性测度下的股票价格过程

1520播放

23:23

88.风险中性测度下的股票价格过程

[89] 89.B-S-M期权定价模型——风...

1590播放

28:14

89.B-S-M期权定价模型——风险中性定价

[90] 90.期权价格影响因素回顾

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09:05

90.期权价格影响因素回顾

[91] 91.Delta与动态风险对冲

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25:07

91.Delta与动态风险对冲

[92] 92.希腊字母Gamma、Vega...

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12:11

92.希腊字母Gamma、Vega和Pho

[93] 93.希腊字母Theta

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05:15

93.希腊字母Theta

[94] 94.希腊字母编程绘图演示

1878播放

24:29

94.希腊字母编程绘图演示

[95] 95.隐含波动率

2451播放

20:02

95.隐含波动率

[96] 96.波动率微笑

1892播放

25:48

96.波动率微笑

[97] 97.结合内地隐含波动率真实数据的...

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08:46

97.结合内地隐含波动率真实数据的深入探索

[98] 98.期权定价模型简要回顾

1448播放

05:50

98.期权定价模型简要回顾

[99] 99.期权定价数值方法概述

1078播放

13:32

99.期权定价数值方法概述

[100] 100.期权定价数值方法——树方法...

1572播放

24:37

100.期权定价数值方法——树方法基本思路

[101] 101.期权定价数值方法——树方法...

1479播放

14:25

101.期权定价数值方法——树方法优缺点

[102] 102.期权定价数值方法——蒙特卡...

1777播放

待播放

102.期权定价数值方法——蒙特卡罗方法基本思路

[103] 103.期权定价数值方法——蒙特卡...

1144播放

23:14

103.期权定价数值方法——蒙特卡罗方法方差减少技术

[104] 104.期权定价数值方法——准蒙特...

1690播放

19:02

104.期权定价数值方法——准蒙特卡罗方法

[105] 105.树方法和蒙特卡罗方法简要回...

1527播放

12:09

105.树方法和蒙特卡罗方法简要回顾

[106] 106.期权定价数值方法——有限差...

1262播放

34:48

106.期权定价数值方法——有限差分方法

[107] 107.差分方程格式及其相关联系

1614播放

18:35

107.差分方程格式及其相关联系

[108] 108.差分格式的稳定性问题

834播放

14:01

108.差分格式的稳定性问题

[109] 109.信用风险概念

1506播放

19:08

109.信用风险概念

[110] 110.信用评级

2616播放

20:23

110.信用评级

[111] 111.信用风险重要指标

2024播放

13:55

111.信用风险重要指标

[112] 112.信用衍生品

2892播放

07:32

112.信用衍生品