金融数学-8.11 利率互换及其定价（下）-网易公开课

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8.11 利率互换及其定价（下）

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[1] 1.1 累积函数（上）

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1.1 累积函数（上）

[2] 1.1 累积函数（下）

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1.1 累积函数（下）

[3] 1.2 贴现函数（上）

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1.2 贴现函数（上）

[4] 1.2 贴现函数（下）

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1.2 贴现函数（下）

[5] 1.3 有效利率（上）

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1.3 有效利率（上）

[6] 1.3 有效利率（下）

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1.3 有效利率（下）

[7] 1.4 计息时间（上）

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1.4 计息时间（上）

[8] 1.4 计息时间（下）

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1.4 计息时间（下）

[9] 1.5 单利和复利的比较（上）

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1.5 单利和复利的比较（上）

[10] 1.5 单利和复利的比较（下）

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1.5 单利和复利的比较（下）

[11] 1.6 有效贴现率（上）

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1.6 有效贴现率（上）

[12] 1.6 有效贴现率（下）

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1.6 有效贴现率（下）

[13] 1.7 例题：有效利率和有效贴现...

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1.7 例题：有效利率和有效贴现率（上）

[14] 1.7 例题：有效利率和有效贴现...

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1.7 例题：有效利率和有效贴现率（下）

[15] 1.8 名义利率（上）

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1.8 名义利率（上）

[16] 1.8 名义利率（下）

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1.8 名义利率（下）

[17] 1.9 例题：名义利率（上）

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1.9 例题：名义利率（上）

[18] 1.9 例题：名义利率（下）

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1.9 例题：名义利率（下）

[19] 1.10 名义贴现率（上）

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1.10 名义贴现率（上）

[20] 1.10 名义贴现率（下）

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1.10 名义贴现率（下）

[21] 1.11 名义利率与名义贴现率的...

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1.11 名义利率与名义贴现率的关系（上）

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1.11 名义利率与名义贴现率的关系（下）

[23] 1.12 利息力的定义（上）

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1.12 利息力的定义（上）

[24] 1.12 利息力的定义（下）

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1.12 利息力的定义（下）

[25] 1.13 利息力的应用（上）

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1.13 利息力的应用（上）

[26] 1.13 利息力的应用（下）

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1.13 利息力的应用（下）

[27] 1.14 例题：利息力（上）

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1.14 例题：利息力（上）

[28] 1.14 例题：利息力（下）

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1.14 例题：利息力（下）

[29] 1.15 利率概念辨析

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1.15 利率概念辨析

[30] 2.1 年金的类型

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2.1 年金的类型

[31] 2.2 期末付等额年金（上）

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2.2 期末付等额年金（上）

[32] 2.2 期末付等额年金（下）

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2.2 期末付等额年金（下）

[33] 2.3 期初付等额年金（上）

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2.3 期初付等额年金（上）

[34] 2.3 期初付等额年金（下）

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2.3 期初付等额年金（下）

[35] 2.4 例题：等额年金的计算

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2.4 例题：等额年金的计算

[36] 2.5 例题：应用EXCEL计算...

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2.5 例题：应用EXCEL计算等额年金（上）

[37] 2.5 例题：应用EXCEL计算...

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2.5 例题：应用EXCEL计算等额年金（下）

[38] 2.6 延期年金

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2.6 延期年金

[39] 2.7 永续年金（上）

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2.7 永续年金（上）

[40] 2.7 永续年金（下）

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2.7 永续年金（下）

[41] 2.8 例题：延期年金和永续年金

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2.8 例题：延期年金和永续年金

[42] 2.9 每年支付m次的期末付年金...

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2.9 每年支付m次的期末付年金（上）

[43] 2.9 每年支付m次的期末付年金...

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2.9 每年支付m次的期末付年金（下）

[44] 2.10 每年支付m次的期初付年金...

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2.10 每年支付m次的期初付年金（上）

[45] 2.10 每年支付m次的期初付年金...

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2.10 每年支付m次的期初付年金（下）

[46] 2.11 连续支付的等额年金（上...

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2.11 连续支付的等额年金（上）

[47] 2.11 连续支付的等额年金（下...

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2.11 连续支付的等额年金（下）

[48] 2.12 价值方程

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2.12 价值方程

[49] 3.1 递增年金（上）

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3.1 递增年金（上）

[50] 3.1 递增年金（下）

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3.1 递增年金（下）

[51] 3.2 例题：递增年金（上）

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3.2 例题：递增年金（上）

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3.2 例题：递增年金（下）

[53] 3.3 递减年金

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3.3 递减年金

[54] 3.4 例题：递减年金

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3.4 例题：递减年金

[55] 3.5 复递增年金（上）

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3.5 复递增年金（上）

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3.5 复递增年金（下）

[57] 3.6 例题：复递增年金（上）

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3.6 例题：复递增年金（上）

[58] 3.6 例题：复递增年金（下）

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3.6 例题：复递增年金（下）

[59] 3.7 每年支付m次的变额年金（...

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3.7 每年支付m次的变额年金（上）

[60] 3.7 每年支付m次的变额年金（...

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3.7 每年支付m次的变额年金（下）

[61] 3.8 连续支付的变额年金（上）

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3.8 连续支付的变额年金（上）

[62] 3.8 连续支付的变额年金（下）

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3.8 连续支付的变额年金（下）

[63] 3.9 一般连续变额现金流（上）

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3.9 一般连续变额现金流（上）

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3.9 一般连续变额现金流（下）

[65] 4.1 净现值与收益率（上）

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4.1 净现值与收益率（上）

[66] 4.1 净现值与收益率（下）

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4.1 净现值与收益率（下）

[67] 4.2 净现值与收益率的计算

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4.2 净现值与收益率的计算

[68] 4.3 求解收益率可能出现的三种...

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4.3 求解收益率可能出现的三种情况（上）

[69] 4.3 求解收益率可能出现的三种...

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4.3 求解收益率可能出现的三种情况（下）

[70] 4.4 收益率唯一性的条件（上）

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4.4 收益率唯一性的条件（上）

[71] 4.4 收益率唯一性的条件（下）

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4.4 收益率唯一性的条件（下）

[72] 4.5 再投资（上）

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4.5 再投资（上）

[73] 4.5 再投资（下）

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4.5 再投资（下）

[74] 4.6 例题：再投资（上）

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4.6 例题：再投资（上）

[75] 4.6 例题：再投资（下）

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4.6 例题：再投资（下）

[76] 4.7 修正收益率

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4.7 修正收益率

[77] 4.8 币值加权收益率（上）

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4.8 币值加权收益率（上）

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4.8 币值加权收益率（下）

[79] 4.9 时间加权收益率（上）

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4.9 时间加权收益率（上）

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4.9 时间加权收益率（下）

[81] 4.10 例题：收益率的计算（上...

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4.10 例题：收益率的计算（上）

[82] 4.10 例题：收益率的计算（下...

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4.10 例题：收益率的计算（下）

[83] 4.11 基金的收益分配（上）

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4.11 基金的收益分配（上）

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4.11 基金的收益分配（下）

[85] 5.1 未偿还本金余额（上）

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5.1 未偿还本金余额（上）

[86] 5.1 未偿还本金余额（下）

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5.1 未偿还本金余额（下）

[87] 5.2 本息分解（上）

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5.2 本息分解（上）

[88] 5.2 本息分解（下）

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5.2 本息分解（下）

[89] 5.3 例题：本息分解（上）

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5.3 例题：本息分解（上）

[90] 5.3 例题：本息分解（下）

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5.3 例题：本息分解（下）

[91] 5.4 等额偿债基金（上）

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5.4 等额偿债基金（上）

[92] 5.4 等额偿债基金（下）

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5.4 等额偿债基金（下）

[93] 5.5 例题：等额偿债基金（上）

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5.5 例题：等额偿债基金（上）

[94] 5.5 例题：等额偿债基金（下）

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5.5 例题：等额偿债基金（下）

[95] 5.6 偿债基金的价值方程（上）

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5.6 偿债基金的价值方程（上）

[96] 5.6 偿债基金的价值方程（下）

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5.6 偿债基金的价值方程（下）

[97] 5.7 变额分期偿还：算术级数变...

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5.7 变额分期偿还：算术级数变化（上）

[98] 5.7 变额分期偿还：算术级数变...

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5.7 变额分期偿还：算术级数变化（下）

[99] 5.8 变额分期偿还：几何级数变...

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5.8 变额分期偿还：几何级数变化（上）

[100] 5.8 变额分期偿还：几何级数变...

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5.8 变额分期偿还：几何级数变化（下）

[101] 5.9 变额偿债基金（上）

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5.9 变额偿债基金（上）

[102] 5.9 变额偿债基金（下）

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5.9 变额偿债基金（下）

[103] 5.10 例题：变额偿债基金（上...

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5.10 例题：变额偿债基金（上）

[104] 5.10 例题：变额偿债基金（下...

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5.10 例题：变额偿债基金（下）

[105] 6.1 债券的基本概念

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6.1 债券的基本概念

[106] 6.2 债券定价的基本公式（上）

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6.2 债券定价的基本公式（上）

[107] 6.2 债券定价的基本公式（下）

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6.2 债券定价的基本公式（下）

[108] 6.3 债券定价的溢价公式（上）

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6.3 债券定价的溢价公式（上）

[109] 6.3 债券定价的溢价公式（下）

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6.3 债券定价的溢价公式（下）

[110] 6.4 债券在付息时点上的价格和...

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6.4 债券在付息时点上的价格和账面值（上）

[111] 6.4 债券在付息时点上的价格和...

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6.4 债券在付息时点上的价格和账面值（下）

[112] 6.5 债券在任意时点上的价格和...

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6.5 债券在任意时点上的价格和账面值（上）

[113] 6.5 债券在任意时点上的价格和...

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6.5 债券在任意时点上的价格和账面值（下）

[114] 6.6 例题：债券在任意时点上的...

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6.6 例题：债券在任意时点上的价格和账面值（上）

[115] 6.6 例题：债券在任意时点上的...

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6.6 例题：债券在任意时点上的价格和账面值（下）

[116] 6.7 分期偿还债券（上）

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6.7 分期偿还债券（上）

[117] 6.7 分期偿还债券（下）

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6.7 分期偿还债券（下）

[118] 6.8 可赎回债券（上）

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6.8 可赎回债券（上）

[119] 6.8 可赎回债券（下）

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6.8 可赎回债券（下）

[120] 7.1 马考勒久期（上）

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7.1 马考勒久期（上）

[121] 7.1 马考勒久期（中）

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7.1 马考勒久期（中）

[122] 7.1 马考勒久期（下）

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7.1 马考勒久期（下）

[123] 7.2 修正久期（上）

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7.2 修正久期（上）

[124] 7.2 修正久期（下）

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7.2 修正久期（下）

[125] 7.3 有效久期

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7.3 有效久期

[126] 7.4 马考勒凸度和凸度（上）

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7.4 马考勒凸度和凸度（上）

[127] 7.4 马考勒凸度和凸度（下）

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7.4 马考勒凸度和凸度（下）

[128] 7.5 有效凸度

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7.5 有效凸度

[129] 7.6 久期和凸度的关系（上）

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7.6 久期和凸度的关系（上）

[130] 7.6 久期和凸度的关系（下）

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7.6 久期和凸度的关系（下）

[131] 7.7 资产组合的久期和凸度（上...

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7.7 资产组合的久期和凸度（上）

[132] 7.7 资产组合的久期和凸度（下...

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7.7 资产组合的久期和凸度（下）

[133] 7.8 久期和凸度对资产价格的影...

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7.8 久期和凸度对资产价格的影响

[134] 7.9 Redington免疫（...

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7.9 Redington免疫（上）

[135] 7.9 Redington免疫（...

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7.9 Redington免疫（下）

[136] 7.10 完全免疫（上）

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7.10 完全免疫（上）

[137] 7.10 完全免疫（下）

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7.10 完全免疫（下）

[138] 7.11 现金流匹配

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7.11 现金流匹配

[139] 8.1 远期、期货与互换的基本概...

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8.1 远期、期货与互换的基本概念（上）

[140] 8.1 远期、期货与互换的基本概...

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8.1 远期、期货与互换的基本概念（下）

[141] 8.2 远期利率协议（上）

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8.2 远期利率协议（上）

[142] 8.2 远期利率协议（下）

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8.2 远期利率协议（下）

[143] 8.3 期货

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8.3 期货

[144] 8.4 远期定价原理（上）

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8.4 远期定价原理（上）

[145] 8.4 远期定价原理（下）

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8.4 远期定价原理（下）

[146] 8.5 远期价格：到期前不产生收...

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8.5 远期价格：到期前不产生收益的资产（上）

[147] 8.5 远期价格：到期前不产生收...

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8.5 远期价格：到期前不产生收益的资产（下）

[148] 8.6 远期价格：产生已知收益的...

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8.6 远期价格：产生已知收益的资产（上）

[149] 8.6 远期价格：产生已知收益的...

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8.6 远期价格：产生已知收益的资产（下）

[150] 8.7 远期价格：产生连续收益的...

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8.7 远期价格：产生连续收益的资产（上）

[151] 8.7 远期价格：产生连续收益的...

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8.7 远期价格：产生连续收益的资产（下）

[152] 8.8 远期利率协议的定价

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8.8 远期利率协议的定价

[153] 8.9 合成远期（上）

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8.9 合成远期（上）

[154] 8.9 合成远期（下）

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8.9 合成远期（下）

[155] 8.10 互换

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8.10 互换

[156] 8.11 利率互换及其定价（上）

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8.11 利率互换及其定价（上）

[157] 8.11 利率互换及其定价（下）

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8.11 利率互换及其定价（下）

[158] 8.12 例题：利率互换（上）

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8.12 例题：利率互换（上）

[159] 8.12 例题：利率互换（下）

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8.12 例题：利率互换（下）

[160] 9.1 期权的基本概念（上）

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9.1 期权的基本概念（上）

[161] 9.1 期权的基本概念（下）

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9.1 期权的基本概念（下）

[162] 9.2 期权的回收和盈亏（上）

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9.2 期权的回收和盈亏（上）

[163] 9.2 期权的回收和盈亏（下）

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9.2 期权的回收和盈亏（下）

[164] 9.3 欧式期权的平价关系（上）

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9.3 欧式期权的平价关系（上）

[165] 9.3 欧式期权的平价关系（下）

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9.3 欧式期权的平价关系（下）

[166] 9.4 美式期权的价格关系

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9.4 美式期权的价格关系

[167] 9.5 期权定价基本原理（上）

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9.5 期权定价基本原理（上）

[168] 9.5 期权定价基本原理（下）

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9.5 期权定价基本原理（下）

[169] 9.6 单步二叉树模型

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9.6 单步二叉树模型

[170] 9.7 单步二叉树模型的一般形式...

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9.7 单步二叉树模型的一般形式（上）

[171] 9.7 单步二叉树模型的一般形式...

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9.7 单步二叉树模型的一般形式（下）

[172] 9.8 多步二叉树模型（上）

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9.8 多步二叉树模型（上）

[173] 9.8 多步二叉树模型（下）

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9.8 多步二叉树模型（下）

[174] 9.9 例题：欧式看涨期权的多步...

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9.9 例题：欧式看涨期权的多步二叉树模型（上）

[175] 9.9 例题：欧式看涨期权的多步...

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9.9 例题：欧式看涨期权的多步二叉树模型（下）

[176] 9.10 例题：美式看跌期权的多...

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9.10 例题：美式看跌期权的多步二叉树模型（上）

[177] 9.10 例题：美式看跌期权的多...

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9.10 例题：美式看跌期权的多步二叉树模型（下）

[178] 9.11 Black-Schol...

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9.11 Black-Scholes模型简介